穩定盈利的交易高手,經歷幾度沉浮之後終極感悟:放棄所有復雜方法

人人都想成為一個掌握一劍封喉絕技的高手，我自己也不例外。我也曾為此努力過，下力氣研究過波浪理論，江恩理論等市場預測理論，研究過幾乎所有流行的技術指標，收集所有可以收集到的經濟數據，使用所有可用的宏觀經濟模型進行基本分析，但都沒有太大的效果，這些都證明了我的確不夠聰明，資質實在是太過平庸。

最後我不得不放棄，轉而使用最簡單，最容易理解的方法來指導自己的操作。再次申明，我不是高手，也不敢看不起那些神祕的市場預測理論，只是自己實在看不懂，不會應用罷了。

但我又想在投機市場上生存下去，賺取對我而言堪稱誘人的利潤，只好採用一些同樣愚笨的方法了，請真正的高手口下留情。

下面，我將就交易的實質，為什么需要採用一種交易系統，為什么應該止損，如何止損，交易系統的選擇，交易心理等問題說說自己的看法。

01交易是什么？

我個人覺得交易就是賭博，從某種意義上來說，甚至還不如賭博（因為賭博贏錢的概率可能比交易成功的概率還高）。賭博本身並沒有什么錯，同樣，交易本身並沒有什么對錯之分，那些因為賭博或交易傾家蕩產的人，要怪就怪自己。為什么？因為他們太小看賭博和交易了。

不要對賭博有什么先入為主的惡感，其實裏面學問不少呢，我自己的不少領悟都來自一位被本地賭場禁止入內的朋友。這位仁兄簡直把賭博當成了提款機。

不過，我不是他的家人，他沒有也不會告訴我他具體是如何操作的，但我知道他絕對不是依靠作弊，而平時和他的闲談對我形成現在的一些觀點幫助很大。

在一般人看來，賭博多簡單，不就是有選擇的押注嗎，不需要動什么腦子。交易也簡單，一买一賣就可以了。可實際上呢？無論是賭博還是交易，都是這個世界上最需要動腦子的事情。不過，如果你動腦子動錯了地方。

說白了，交易也是一種賭博，盡管它披上了很多絢麗多彩的外衣。無論你把自己在交易中的行為看成是投資也好，看成是投機也罷，其實都改變不了你是在賭博的這一事實。

那為什么我們不幹脆去賭博算了呢，還勞心費力的搞什么交易呢？其中一個原因就在我的那位朋友身上。無論我在交易中賺取多少利潤，都不會被任何一個交易場所禁止入內，另外一個原因，就是我們無法在賭博中做到“截斷虧損，讓利潤奔跑”。

在賭博中，你每次損失都是一個確定的數額，每次盈利，不論賠率多高，也是一個確定的數額，而在交易中，你可以自行控制虧損，可以賺取按賠率計算這個世界上沒有一家賭場愿意接受的盈利。不談別的，僅此兩點就決定了交易比賭場更受專業賭徒們的歡迎。

對我來說，接受交易實際上就是賭博這一觀點有幾個好處：

1.不在其他事情上花費太多的時間，如技術分析和基本分析之類。這些工具只能對我提供一定程度的幫助，無論我如何精通它們，都無法從根本上改善我的交易業績，因此，對這些工具，大致了解即可，無需過分鑽研。

2.我會更坦然接受失敗的交易，更樂意接受失敗帶來的虧損。沒有哪一個專業賭徒想做到只贏不輸的，他知道要想最終贏錢，虧損是必不可少的。只有虧損才能帶來盈利，這是賭場的遊戲規則，也同樣是市場的遊戲規則。違反這個遊戲規則的人，最終的結果就是被踢出這個遊戲。

3.決定賭博最終結果的是概率，那么，決定交易最終結果的肯定也同樣是概率了。想通了這點，接下來的事情就好辦多了。

02為什么要選擇一個交易系統來進行交易？

既然知道交易的最終結果取決於概率，我們首先要做的自然是設法知道這個概率。如果你連自己在市場上獲取利潤的概率是多少都不知道，那奉勸你還是早日離开為妙。要知道這個概率，你就必須採用同樣的衡量標准才有意義。（一致性交易原則）想知道拋硬幣出現正反面的概率，你就得不斷的拋同一枚硬幣，這樣得出的結論才有意義。

我們接下來要做的，就是採用這個交易系統，以便知道它和概率相關的一些數據。

你採用歷史數據也可以，但採用歷史數據來測算交易系統的概率數據時，最好不要涉及哪些技術指標，因為正在形成中的技術指標和已經成為歷史數據的技術指標之間，差別實在是太大了。

成為歷史數據的指標，是多少就是多少，而正在形成的技術指標是隨着市價的變動而不斷變動的。

這也是為什么一些依賴技術指標進出市場的法則，在進行歷史數據測試時堪稱完美，但一經使用，效果就大打折扣的主要原因。我認為要採用歷史數據進行測算的交易系統，交易信號最好只採用收盤價，K线形態，最多加上均线系統。

至於交易系統採用什么時間框架，就隨個人喜好了，不必強求。測算交易系統要盡量採用所有的交易信號，在此過程中一定不要自欺欺人，因為你以後的投機決策將主要依靠它。

測算的交易次數最少要達到100次，次數太少說明不了問題，交易單位為1口。你需要獲得的數據包括：交易成功率，每次成功交易的平均盈利，每次失敗交易的平均虧損，以及從總體上看每次交易的平均盈利或虧損，也就是每次交易期望值。

每次交易的期望值是正數，則繼續下去，結果是負數，則說明你的交易系統設置有問題，需要調整。調整的第一要務：盡量減少每次失敗交易的虧損，增加每次成功交易的盈利。

不要去理會交易成功率的高低。如果無論怎樣調整，該交易系統每次交易的期望值都無法變成正數，你就只能放棄它了。從現成的那些成熟交易系統選擇也不錯，不過，你仍然需要自行測試。

對現成交易系統進行測算的主要目的，不是看它還有沒有效，而是讓你自己相信它的確有效，並對自己的長期可能盈利前景做到心中有數。

比方說，如果一個交易系統每次交易的期望值是5美元，就是說長期來看，每次交易1口就可以帶來5美元的利潤。請注意，這只是一個平均值。

怎樣才能使你的實際交易結果充分接近這個平均值呢？概率論告訴我們，你的交易次數越多，實際交易結果就越接近平均值。這就是說在市場上獲得越久越好的道理。正所謂“久賭必贏”。

概率論還告訴我們，概率並不是均勻分布的。以拋硬幣為例，盡管出現任何一面的概率是50%，但並不是說沒出現一次正面，就相應的出現一次反面，或者每10次裏面，出現正面和反面的次數一定是5：5。

概率告訴我們的只是一個平均數，一個重復很多次以後的平均數。在拋硬幣的過程中，連續出現10次，甚至20次正面或反面都是可能的，而且可能性還很大。

因此，作為一個投機者，如果想在市場上長期生存下去，讓期望值朝着對自己有利的方向移動，就必須學會止損，控制虧損。控制虧損的真正含義，就是為了應付不利情況連續出現的局面。

打個比方，如果你的交易系統平均一個月發出40次交易信號，而你規定的最大虧損為20個點，那么，從理論上來說，你一個月可能出現的最大虧損是800美元，就是40次交易信號全部失敗，而且每次失敗交易的虧損都是最大值20個點。那么，你使用850美元來交易1口，基本上可以說是絕對安全的。

不過，要想找到一種100%失敗的交易系統，也不是那么容易的。根據我的經驗，連續20次交易失敗出現的可能性就已經不是很大了，但連續十幾次倒是經常出現。

強調輕倉交易的目的恐怕就在於此，為你今後反撲留下後備力量。我自己使用迷你账戶進行交易的時候，是固定500美元交易1迷你口，盈利每增加500美元，再增加交易1迷你口（不涉及增加倉位的操作）。

也許資金利用率不算高，但我知道，只有這樣做，我才有可能長期生存下去。

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