加密市場情緒研究報告(2024.06.14-2024.06.21)：比特幣ETF過去5天被持續拋售
比特幣 ETF 過去 5 天被持續拋售
數據來源： https://www.coinglass.com/zh/bitcoin-etf
最新數據顯示，美國現貨比特幣 ETF 在 6 月 17 日掀起了一場拋售風暴！總計減持了高達 3169 枚比特幣，價值超過 2 億美元！
其中，知名機構富達減持了 1224 枚比特幣，價值高達 8034 萬美元，目前仍持有大量比特幣。而另一巨頭灰度也減持了 936 枚比特幣，價值超過 6140 萬美元。這兩大巨頭的減持，無疑給市場帶來了不小的震動。
這次拋售風暴，讓人們對比特幣市場的未來走勢產生了更多的不確定性，需要更多做好風險管理。
距離下一次美聯儲議息會議（2024.08.01）還有約 38 天
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場技術與情緒環境分析
情緒分析組成
技術指標
價格走勢
過去一周 BTC 價格下跌-2.85% ，ETH 價格上升 1.26% 。
上圖是 BTC 過去一周的價格圖
上圖是 ETH 過去一周的價格圖
表格顯示過去一個周的價格變化率
價量分布圖（支撐阻力）
過去一周 BTC 與 ETH 在密集成交區寬幅震蕩。
上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖
上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖
表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間
成交量與未平倉量
過去一周 BTC 與 ETH 在 6 月 18 日下跌時成交量最大；未平倉量 BTC 下降而 ETH 小幅上升。
上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
歷史波動率與隱含波動率
過去一周歷史波動率 BTC 與 ETH 在 6.14 下跌時最高；隱含波動率 BTC 與 ETH 都較周初上升。
黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均
事件驅動
過去一周無數據公布。
情緒指標
動量情緒
過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，黃金最強勢，而表現最差為比特幣。
上圖為不同資產過去一周的走勢
放貸利率_借貸情緒
過去一周 USD 放貸年化收益平均為 10.8% ，短期利率回升至 12.6% 左右。
黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值
表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益
資金費率_合約槓杆情緒
過去一周 BTC 資費平均年化收益為 9.6% ，合約槓杆情緒回到低水平。
藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均
表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益
市場相關性_一致性情緒
過去一周選中的 129 個幣中相關性維持在 0.88 左右，不同品種間的一致性處於高位。
上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整體的相關性
市場寬度_整體情緒
過去一周選中的 129 個幣，價格在 30 日均线上方的佔比為 4% ，相對 BTC 價格在 30 日均线上方佔比為 8.6% ，距離過去 30 天最低價大於 20% 的佔比為 2.4% ，距離過去 30 天最高價小於 10% 的佔比為 4.7% ，過去一周市場寬度指標顯示整體市場處於大部分幣持續下跌態勢。
上圖為['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo','xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30 日的各寬度指標佔比
總結
在過去一周，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的價格經歷了寬幅震蕩下跌，並在 6 月 18 日達到了波動率的最高點。同時，這兩種加密貨幣的成交量也在 6 月 18 日的下跌時達到了最高水平。比特幣的未平倉合約量有所下降，而以太坊的未平倉合約量略有上升。此外，兩者的隱含波動率都有小幅上升。另外，比特幣的資金費率下跌到低水平，這可能反映出市場參與者對比特幣的槓杆情緒下降。此外，市場寬度指標顯示大部分幣種持續下跌趨勢，這表明整個市場在過去一周中普遍呈現出疲軟的走勢。
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