SignalPlus波動率專欄(20240606)：ETF流量湧入市場

在非農數據公布之前，昨日（5 JUN）有“小非農”之稱的美國 ADP 指數低於預期，錄得 15.2 萬人，為今年 1 月以來最小增幅，美債收益率持續走低，十年期收益率下坡 4.3% 大關，美國大三股指紛紛收漲，標普和納斯達克分別上漲 1.18% 和 1.96% ，道指小漲 0.25% ，其中英偉達大漲 5.16% ，總市值超過蘋果，位居全球第二。

Source: SignalPlus, Economic Calendar; Investing

數字貨幣方面，在近日宏觀環境的利好之下，BTC 價格持續上漲，再度挑战 71600 阻力位，助其上漲的力量必然離不开近兩日 ETF 的加速流入，僅六月四號一天的买入量就高達 8.86 億美元，昨天又繼續增加 4.88 億美元。

Source: TradingView

Source: Farside Investors

期權方面，BTC 前端 IV 和 Vol Skew 同時走低，從交易上看，價格連續上漲的行情吸引到交易員賣出短期看漲期權，還有六月底上賣出看漲價差。除此之外，七月底上一筆單腿超過 1000 BTC 的 92000 vs 100000 买入看漲策略成為市場焦點，但隨後一小時內又以成本價被平倉了幾乎大半。

Source: Deribit （截至 6 JUN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit， ETH 交易總體分布

Data Source: Deribit，BTC 交易總體分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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