SignalPlus波動率專欄(20240417):喘口氣,重新布局

2024-04-17 20:04:11

昨日(16 APR)美國近期強勁的經濟數據使得亞特蘭大聯儲 GDPNow 模型將預測值上調至 2.9% ,遠高於華爾街的預測;另一方面,市場對通脹的擔憂加劇,對利率政策敏感的兩年期美債收益率幾欲突破 5.0% 關口, 2-10 實際收益率曲线也走陡至 2022 年底以來的最高水平。在此關頭,美聯儲主席鮑威爾攜衆官員下場進行講話,承認最近的數據顯示了今年通脹進展不足,以及對通脹信心的恢復可能需要更長時間。與之相對的,加拿大央行行長麥科勒姆在同天表示加拿大央行不必跟隨美聯儲的行動,在歐洲方面,歐洲央行行長拉加德也作出表態,除非出現重大意外,否則將很快降息。美聯儲似乎陷入了孤立無援的境地。

Source: Investing, 對利率政策敏感的兩年期美債收益率幾欲突破 5.0% 關口

數字貨幣方面,BTC 凌晨從 62000 反彈到 64000 後在期權結算後又出現下跌,但我們也能觀察到這樣的價格走勢模式在這周內幾乎天天出現,BTC 減半前有礦工選擇提前兌現收益也在大家的預期之內,前三次減半前也都發生了明顯的下跌,但礦工的影響力相比前幾年已經有所縮小,這次價格的上升也有 ETF 的背書,使得最近下跌 17% 營造出的緊張情緒能被市場快速消化,雖然 Vol Skew 還在低位,但期權前端 IV 翹起的部分已經在今天被幾乎抹平。來自 CrytoQuant 的交易員評論道:“The correct approach now is to enter the market gradually at previously identified strategic points. The path to the current cycle's peak remains open, and we are still at the beginning of this journey.”

Source: SignalPlus;NewBTCs

Source: SignalPlus, 前端 ATM Vol 回落

但在 ETH 方面,有一個風險點引起了市場的注意。根據 Defillama 的數據顯示,ETH 在 2904 附近(從現在算起下跌-5.5% )會有大約 52.5 $M 的鏈上借貸資金清算,接近 18000 個 ETH,或引發幣價在擠兌中進一步下行。這個風險也在交易上吸引到了短期針對 2900-P 的买入。

Source: Defillama,ETH 在 2904 附近有 52.5 $M 的鏈上借貸清算

再說到交易上,就整體而言,ETH 前端仍主要以看空 Delta 的策略為主,遠期還有表達有限看漲觀點的买入。BTC 這邊前端买 Put 依然火熱,但一部分逢低买 Call 的 Flow 也在過去 24 小時开始逐步回歸。

Source: Deribit (截至 17 APR 16: 00 UTC+ 8)

Data Source: Deribit,BTC 交易期限分布

Data Source: Deribit,ETH 交易分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索 SignalPlus ,獲取實時加密資訊。如果想即時收到我們的更新,歡迎關注我們的推特账號@SignalPlusCN ,或者加入我們的微信群(添加小助手微信:SignalPlus 123)、Telegram 群以及 Discord 社群,和更多朋友一起交流互動。

SignalPlus Official Website:https://www.signalplus.com

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

推薦文章

比特幣跌破9.5萬、以太坊失守3300美元,本週聖誕節市場避險情緒濃厚

比 特幣週六最高從 92,268 美元反彈到 9.95 萬美元之後,又開始一波震盪下跌,撰稿當下最...

Joe
2 45分鐘前

加密貨幣交易中的心理關口:恐懼與貪婪如何影響市場?

在加密貨幣市場中,交易心態對行為有著深遠的影響,這大大影響著價格波動和交易決策。本文源自 Abdu...

白話區塊鏈
2 45分鐘前

為慶祝聖誕,Elfbird精靈鳥推出限量版聖誕鳥

在衆多加密貨幣大幅下跌之際,Elfbird 精靈鳥以其優異玩法設計和豐厚收益仍然吸引了許多玩家參與...

星球日報
2 45分鐘前

Web3.0安全开發實踐:探索比特幣DeFi生態中的PSBT

近年來,部分籤名比特幣交易(PSBT)在比特幣生態系統中獲得了顯著關注。隨着如Ordinal和基於...

CertiK
2 45分鐘前

24H熱門幣種與要聞 | Michael Saylor發布數字資產框架提案;Azuki疑似即將發幣(12.23)

24 H 熱門幣種 1、CEX 熱門幣種 CEX 成交額 Top 10 及 24 小時漲跌幅: B...

星球日報
2 45分鐘前

從銘文賽道看AI Agent敘事:有哪些潛在發展演變邏輯和投資機會?

原文作者:Haotian 可能大家都感覺這一輪 AI Agent 敘事推進像極了 23 年以來的銘...

星球日報
2 45分鐘前