SignalPlus波動率專欄(20240416):緊張情緒蔓延

2024-04-16 21:04:11

昨日(15 APR)美國零售數據表現強勁,月率環比增長 0.7% ,大超預期 0.4% ,前值也由 0.6% 上修至 0.9% ,市場對美聯儲降息的預期再一步推遲, 6 月和 8 月不降息的概率分別為 80% 和 54% ,美債收益率也逐步走高,兩年/十年期收益率報 4.946% /4.655% 。美股承壓下行,道指/標普/納指分別收跌 0.65% /1.2% /1.79% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

隨着中東衝突的進一步升級和美國降息預期的一再推延,數字貨幣也在彌漫着避險情緒的市場中低位震蕩,BTC 在香港批准 ETF 帶來的短暫利好回升後再度下行,幾度跌破重要的 62000 美元支撐位。

Source: SignalPlus,BTC 幾度跌破 62000 美元支撐位

從數據上看,此輪下跌主要由期貨多頭的爆倉和止損引發,資金費率回歸到了相對 neutral 的水位(甚至達到過負值),往好的方面想,這波去槓杆的操作也讓 BTC 整體持倉(相對三月初)進入了一個相對健康的狀態。

Source: Coinglass,資金費率回歸中性,槓杆市場情緒冷卻

另一方面,對 BTC 價格的直接影響更大的是本周的減半,據 Bitfinex 的報道,大批的中心化交易所的 BTC 持有者在近期選擇離場,同時一年以上不活躍地址的 BTC 數量也減少至近 18 個月裏的新低。這揭示了長期持有者(LTHs)在最近一段時間裏減倉或是把持倉從交易所不斷往外搬的行為,同時也觀察到短期持有者(STHs)在不斷吸收他們拋售的頭寸,倘若 STHs 的 Flow 能夠延續,幣價或許能繼續獲得上行空間。

Source: Deribit (截至 16 APR 16: 00 UTC+ 8)

期權方面,前端 Vol Skew 降至過去三個月以來的低點,BTC 和 ETH 四月的多個重要行權價上出現數量可觀的 Long Put 建倉,同時,在如此高聳陡峭的 IV Surface 下,BTC 前端看漲期權的拋壓也依然強勢;大宗上僅有的幾個 sell put spread 也成交在比較遠的 60000 以下,市場的看漲熱情在這兩日被緊張的避險情緒徹底壓制。

Source: SignalPlus, Vol Skew 正處在歷史低點

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit,BTC 交易分布

Data Source: Deribit,ETH 交易分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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