加密市場情緒研究報告(2024.03.29-04.05)：非農數據強勁主流幣下跌後反彈

2024-04-07 16:04:18

非農數據強勁主流幣下跌後反彈

美國 3 月新增非農就業人數 30.3 萬人，繼續大幅超出 20 萬的預期均值，且創下去年 5 月以來最大增幅。數據公布後，比特幣小幅下跌後反彈至最高 68000 美元附近，價格在 67000 美元產生較大的成交量換手，短期內在這個位置形成支撐位，目前價格在支撐上方，後續需要繼續觀察行情是否有足夠的上升動力。

香港Web3會議進行中，木頭姐連线站臺比特幣預測 2030 年比特幣將漲至 150 萬美元

ARK Invest 首席執行官兼首席投資官「木頭姐」Cathie Wood 被問到比特幣的價格會怎么發展時是這樣回答的

Cathie Wood：

我從不同的角度都被問過這個問題，我們從多個角度分析的結果是， 2030 年比特幣將漲至 150 萬美元，該價格預測來自於一個關於機構的調查，使用了下浮比率與波動分析。此前對比特幣在 2030 年的價格預測是 60 萬美元，但比特幣現貨 ETF 的通過將促使比特幣價格在 2030 年達到 150 萬美元。

如果去年我給你這個數字，當時可能更接近 60 萬美元，為什么把 60 萬的數字加到 150 萬之上呢？因為 SEC 證監會給了「綠燈」，為主流機構批准了現貨比特幣 ETF 的發行。如果你根據現代的投資組合理論來分配資產的話， 5% 的資產分配到比特幣的話，會讓我們得到 150 萬美元的估計數字，因為我們覺得投資機構會朝着這個方向發展。

比特幣減半距離今天（2024.04.05）還有約 13 天

減半倒計時： https://www.binance.com/en/events/bitcoin-halving

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格下跌-3.24% ，ETH 價格-6.55% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖（支撐阻力）

過去一周 BTC 與 ETH 價格在低位形成新的密集成交區。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 成交量在 4.2 連續下跌時最大；未平倉量 BTC 與 ETH 都有小幅下降。

上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周歷史波動率 BTC 與 ETH 都在 4.2 時最高；隱含波動率 BTC 與 ETH 都較周初下降。

黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均

事件驅動

本周 2024.04.05 20: 30 （北京時間）非農數據公布後，比特幣小幅下跌後反彈至最高 68000 美元附近，價格在 67000 美元產生較大的成交量換手，短期內在這個位置形成支撐位，目前價格在支撐上方，後續需要繼續觀察行情是否有足夠的上升動力。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，黃金最強勢，而表現最差為納指。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 14.8% ，短期利率上升至 15% 左右。

黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 22.5% ，合約槓杆情緒低位回升。

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 129 個幣中相關性上升至 0.85 左右，不同品種間產生較為一致的行情。

上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整體的相關性

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 129 個幣，價格在 30 日均线上方的佔比為 12.4% ，相對 BTC 價格在 30 日均线上方佔比為 12.4% ，距離過去 30 天最低價大於 20% 的佔比為 15.5% ，距離過去 30 天最高價小於 10% 的佔比為 7% ，過去一周市場寬度指標顯示整體市場進入較為弱勢的階段。

上圖為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’] 30 日的各寬度指標佔比

總結

在過去一周的行情中，比特幣（BTC）與以太坊（ETH）的價格都有一定幅度的下跌，歷史波動率與成交量都在 4.2 連續下跌時最大，未平倉量較周初都有下降。隱含波動率 BTC 與 ETH 較周初下降。此外，資金費率高位回落，表明合約交易情緒急劇下降。市場寬度指標整體市場進入較為弱勢的階段。在事件方面， 4.5 公布非農數據後主流幣價格小幅下跌後反彈。本周 dcBot 的成員也會再香港Web3會場，有意可聯系 TG 相約。