SignalPlus波動率專欄(20240405)：美聯儲官員密集放鷹，BTC衝高回落

2024-04-05 19:04:08

昨日（4 APR）美債收益率因服務業增速意外放緩支持了降息預期而導致其在美盤時段出現斷崖式下跌，但晚些時候 美聯儲衆多要員向市場散播密集的鷹派言論 ，多次提到了 目前通脹水平仍然過高 和 开始降息之前需要看到更明朗的進展 這兩點看法，在這之中，“鷹王”明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示在 3 月預測今年僅降息兩次 ，且若通脹進展停止，特別是經濟較強的前提下，今年可能不需要降息 。如此一系列的發言使得美債收益率出現反彈， 收復大半失地 ，當前兩年期/十年期分別為 4.660% /4.337% 。 美股在尾盤逆轉漲勢 ，標普/道指/納指最終收跌-1.23% /-1.35% /-1.4% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

數字貨幣方面， BTC 在日內一度衝破 69000 美元之後跌回 67000 附近震蕩 ，隱含波動率水平小幅上漲 1 ～ 2% Vol，整體仍略低於上周 5-8% Vol 左右，另一方面，Vol Skew 也暫未發生明顯的變化，還在歷史三個月數據的 25 分位數低水平附近。

交易方面，ETH 的 Put 依然無人問津，前端位於 0.1 ～ 0.15 Delta 的看漲期權（12 APR 3700-C/19 APR 3900-C/26 APR 4000-C）遭到大量拋售；BTC 方面， 12 APR 24 70000-C 遭到強烈的拋壓， 26 APR 24 以 73000 為分界點形成 Long Call Spread Flow， 6 月則收獲了一組來自大宗的 20 0x 4 Long ButterFly，似乎能看到交易員們表達出的 近期有限看漲觀點，以及對遠期波動的展望 。

Source: Deribit （截至 3A PR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus, ATM Vol

Source: SignalPlus, Vol Skew

Data Source: Deribit，ETH 交易分布， 0.1 ～ 0.15 Delta 附近的 Call 遭到拋售

Data Source: Deribit，BTC 交易分布

Source: Deribit Block Trade

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