SignalPlus波動率專欄(20240326):疾漲市場中的看跌期權策略
昨日(25 MAR)市場交易因假期來臨而放緩,美債收益率小幅震蕩,兩年期/十年期現分別為 4.235% /4.591% 。美國三大股指輕微收跌,數字貨幣概念股在 BTC 和 ETH 大漲的助力下領漲市場,CoinBase 和 MicroStrategy 分別收漲 9% 和 21% 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
數字貨幣方面,BTC 和 ETH 在美股开盤後進一步上漲分別突破 70000 和 3600 關口,擺脫了近期的震蕩區間,BTC 重新向歷史最高點發起挑战。期權方面,ETH 在突破 3600 後 IV 逐步走跌,三四月大量的 Long put spread/ratio put spread 成為熱門話題,用相對較小的成本守住了這波上漲帶來的盈利,同時三月底 3750 Strike 以上仍有明顯的买入看漲期權淨流入,擡高了前端的 Vol Skew;BTC 方面,Vol Surface 以四月初為支點產生輕微走陡變化,三月底的 Long Risky Flow 推動了 Vol Skew 產生向上回歸的變化。
Source: Deribit (截至 26 MAR 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus,前端 Vol Skew 向上回歸
Data Source: Deribit,ETH 交易分布
Data Source: Deribit,BTC 交易分布
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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