SignalPlus波動率專欄(20240229)：向歷史最高點發起挑战

2024-02-29 20:02:18

昨日（28 FEB）美聯儲去年第四季度 GDP 增長從 3.3% 下修至 3.2% ；美聯儲官員發表談話，將美國降息的預期再次推遲，柯林斯表示，現在就說美聯儲是否會在 5 月降息為時尚早，今年晚些時候降息是合適的；威廉姆斯認為年內三次降息是官員們討論過後的合理選項，降息路徑不必與點陣圖掛鉤，可以考慮今年晚些時候降息。美債收益率呈 V 形走勢，十年期收益率再度回到 4.3% 上方，現報 4.315% ，兩年期挑战 4.7% 關口，報 4.693% 。美國三大股指集體下行，道指/標普/納指分別收跌 0.06% /0.17% /0.55% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

Source: Coinglass

數字貨幣方面，BTC 繼續一路高歌猛進，今日凌晨一度躍升至 64300 美元的高峯後極速回撤到 60000 下方，引發大規模多空雙爆，隨後價格在日內繼續上行，重新向歷史最高點發起挑战。

期權方面，隱含波動率大幅走平上調，達到過去一年來的最高點，末日期權 IV 逼近 100% 。成交方面，處於高位的價格和 Vol Skew 吸引了以 8 MAR Buy 58000-P vs Sell 640000-C 為代表的 Short Risky 成交；此外注意到 29 MAR Tail 上的 80000-C 被大量賣出，主要是作為（當期 & 跨期）看漲價差的對衝腿而實現。ETH 方面有更多买入看漲期權的淨流入，主要由 29 MAR 3800/4000 以及 8 MAR 3450/3500 組成，看好 ETH 後市的上行空間。

Source: Deribit （截至 29 FEB 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，BTC 成交分布；29 MAR 24 成交分布

Data Source: Deribit，ETH 成交分布；29 MAR 24 成交分布

Source: Deribit Block Trade

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