加密市場情緒研究報告(2024.01.26-02.02)：議息會議時間段比特幣急跌後企穩

2024-02-03 15:02:14

議息會議時間段比特幣價格急跌（-4.3% ）後企穩

北京時間 2 月 1 日凌晨，美聯儲宣布維持聯邦基金目標利率 5.25 — 5.5% 不變，符合市場預期，並繼續按照此前的計劃實施縮表。這是自 2023 年 9 月議息會議以來，美聯儲連續第四次暫停加息。暗示已完成加息，但未提供降息時間表。比特幣在美聯儲議息會議時間（北京時間凌晨 2: 00）價格從 43750 急跌至最低 41866 （-4.3% ）後企穩，隨後反彈至 43000 附近。

比特幣減半距離今天（2024.02.02）還有約 68 天

減半倒計時： https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格上漲 7.81% ，ETH 價格上漲 3.86% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖（支撐阻力）

過去一周 BTC 與 ETH 價格上升後形成密集成交區。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 在後半周交易量上升；未平倉量 BTC 與 ETH 都較周初下降。

上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周歷史波動率 BTC 與 ETH 在 01.31 價格下跌時最高，隱含波動率較周初下降。

黃色线為歷史波動率，藍色线為隱含波動率，紅點是其 7 日平均

事件驅動

本周美聯儲議息會議時間（北京時間凌晨 2: 00），維持聯邦基金目標利率 5.25 — 5.5% 不變，符合市場預期，比特幣價格從 43750 急跌至最低 41866 （-4.3% ）後企穩，隨後反彈至 43000 附近。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，黃金最強勢，而表現最差為滬深 300 。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 15.2% ，短期利率小幅下降。

黃色线為 USD 利率的最高價，藍色线為最高價的 75% ，紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 9.9% ，合約槓杆情緒持續在低位。

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率，紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 129 個幣中相關性下降至 0.5 左右，不同品種間產生分歧的行情。

上圖藍色先為比特幣價格，綠色线為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整體的相關性

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 129 個幣，價格在 30 日均线上方的佔比為 20% ，相對 BTC 價格在 30 日均线上方佔比為 20% ，距離過去 30 天最低價大於 20% 的佔比為 10% ，距離過去 30 天最高價小於 10% 的佔比為 20% ，整體市場還處於弱勢區，較強的幣為'sui', 'rndr', 'pendle', 'astr', 'chz', 'mina', 'fxs', 'ckb', 'link', 'storj', 'magic'。

上圖為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’] 30 日的各寬度指標佔比

總結

本周行情 BTC 與 ETH 整體有小幅上升，兩者的隱含波動率與未平倉量都較周初下降，市場仍然處於冷淡的狀態；129 個幣安寬度指標顯示本周整體還處於弱勢區，市場大部分的幣較為弱勢，價格較強勢的幣有'sui', 'rndr', 'pendle', 'astr', 'chz', 'mina', 'fxs', 'ckb', 'link', 'storj', 'magic'；事件方面，本周比特幣在美聯儲議息會議時間（北京時間凌晨 2: 00）價格從 43750 急跌至最低 41866 （-4.3% ）後企穩，隨後反彈至 43000 附近。