SignalPlus波動率專欄(20240129)：BTC反彈回到42000，Vol Skew回歸

2024-01-29 20:01:18

上周五美國經濟數據表現強勁，其中 12 月核心整體 PCE 環比增長 0.17% ，成屋銷售創下疫情期間外史上最強月漲幅之一，使得美債收益率一度整體走高，但又在過去兩天回吐大部分漲幅，當前兩年期/十年期收益率分別為 4.324% /4.099% 。本周將會是今年宏觀方面最繁忙的一周，其中美國當地時間周三將迎來 FOMC 會議，盡管市場已經完全定價此次不加息的決策預期，但仍對會議前公布的數據（如 ADP）以及訪談過程中美聯儲的表態頗為關注。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC 自 40000 下方反彈後持續上行，於周六短线突破 42000 後一直維穩在其附近。期權方面， 23 FEB 以前的 ATM Vol 仍呈現較平的形態，BTC/ETH 大約都在 40% Vol 左右。

從交易上看，價格的反彈並未刺激交易量回歸，過去 24 小時全市場整體交易量僅有 700 M 左右。BTC 成交分布較為均衡地分布在 23 FEB 及其之前的到期日上，並呈現出正向的 Risky Flow，同時也能觀察到近期的 25 dRR 從負值回歸到 0 值附近。ETH 成交集中在 option chain 上 Buy 24 FEB 2400-C vs Sell 29 MAR 2700-C 組成的三角價差策略，單腿成交額超過 13000 ETH。

Source: Deribit （截至 29 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit

Source: Deribit Block Trade

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