SignalPlus波動率專欄(20240123):BTC跌破4W

2024-01-23 19:01:13

昨日(22 JAN)美國三大股指集體收漲,其中標普和道指分別上漲 0.22% /0.36% 在收盤時創下新高,納指漲 0.32% 。美債收益率先跌後漲,十年期一度下破 4.1% 後收復所有失地,現報 4.127% ,兩年期下探至 4.37% 後重新站上 4.40% 關口。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面,BTC 的跌勢仍在延續,在首次下破 40000 關口發生小幅反彈後於今日期權收盤前再度下行挑战 39000 美元,ETH 跌勢更加劇烈,三小時內下行約 5.6% ,最低接近 2212 美元。受此影響,前端隱含波動率大幅上行,BTC/ETH 兩周內的 ATM IV 當前已分別達到 55% /60% 左右,Vol Skew 再度突破近期低點。

交易方面,截止今日交割前,BTC 市場關注的焦點主要落在 26 JAN 24 40000-P 的多空博弈,以及逢低买入 2 FEB 42000-45000 的 Call,同時中遠期买 Put 的需求也並未消退,代表的有 23 FEB 2 39000-P 和 29 MAR 24 35000-P。ETH 方面,我們觀察到 23 FEB 24-2500-C 在期權鏈上被集中买入,從 Index 2380 一路买到 2347 附近,總量接近 30000 ETH。稍遠的 29 MAR 24 , 26 APR 24 同步出現了 2900-C 的賣單,總量接近 35000 ETH。

Source: Deribit (截至 23 JAN 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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