SignalPlus波動率專欄(20240111)：SEC妥協，數字貨幣迎來歷史性的一天

昨日（10 Jan）交易員在 CPI 和初請失業金數據發布之前表現得較為謹慎，美債收益率日內小幅上行後逐漸回吐全部漲幅，當前兩年期/十年期收益率分別為 4.341% /3.993% 。美三大股指集體收漲，道指/標普/納指分別漲 0.45% /0.57% /0.75% 。紐約聯儲主席威廉姆斯在談話中提到，當前對利率已有足夠的限制以使其達到 2% 的目標，當對通脹達到 2% 目標有信心時，美聯儲可以採取降息，降息速度取決於經濟情況。現在還沒有接近放緩縮表的時機，要在 2024 年逐步實現。

Source: Sign al Plus, Eco nomic Calen da r

Source: Binance & TradingView

數字貨幣迎來歷史性的一天，當地時間 10 JAN，SEC 以 3: 2 的投票結果正式批准了 Bit coin Spot ETF 上市，衆多獲批的交易所也迅速表示將會通過降低手續費的方式吸引資金入場，引發加密社區的狂歡。盡管 SEC 主席 Gary Gensler 投出了決定性的一票，他仍然發文表示並未認可比特幣，再次強調了比特幣是一種投機性、波動性較大的資產，比特幣現貨 ETF 的獲批將帶來更多監管。價格方面，或許是前一天的“提前演練”讓市場已經有了准備，BTC 從 45000 反彈至 47000 下方後並沒有更進一步的突破，期間還伴隨着多次提前兌現利好的賣壓震蕩，通過上方的對比圖我們看到，市場將更多的熱情放到了 ETH 上，使其終於擺脫了只能終日與 BTC 弱勢聯動的地位，在日內高歌猛進，成功上破 2600 點。

Source：SEC 官網

期權方面，在 ETF 事件靴子落地之後，由於現貨市場的反應較為平靜，BTC 整體 IV 大幅回落至 60% 左右，曲线倒掛程度減弱，與之相反，市場對 ETH 後市的上行空間顯然規劃出了更大的藍圖，賦予了更高的不確定性，ETH 的中後端 IV 回落幅度較小，各期限的 IV 水平高出 BTC 6 ～ 8% Vol。交易方面，买入看漲策略仍然統治着大宗市場，ETH 成交數量得到大幅提振，以 23 FEB 24 2700 vs 3100 為代表的 Long Call Spread 訂單海量砸向了市場，各期限 Vol Skew 上也出現了明顯的上行。

Source: Der .bit （截至 11 JAN 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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