SignalPlus波動率專欄(20231201):價格短线拉盤,末日IV大漲
昨日(30 Nov)美國公布其 10 月份核心 PCE 增長 0.2% ,與市場預期保持一致,續請失業金人數則是有意外上升,美聯儲官員也在此反駁了此前的一些鴿派觀點,舊金山聯儲主席戴利表示,現在判斷美聯儲是否結束加息還為時過早,目前也根本沒考慮過降息,紐約聯儲主席威廉姆斯則認為,目前利率接近峯值,但如果通脹頑固的話則可能需要再次加息。美債方面,兩年期美債收益率在美盤時段大幅上行達到接近 4.73% 的日內高點,而後回吐大部分漲幅失守 4.70% ,現報 4.665% ,十年期重回 4.3% 關口,報 4.326% 。美三大股指漲跌不一,道指收漲 1.47% ,SP 500 收漲 0.38% ,納指收跌 0.23% 。
Source: SignalPlus , Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
數字貨幣方面,BTC/ETH 分別在 38000/2050 附近震蕩,小幅收跌至 37815.36(-0.803% ) / 2034.97(-1.16% )。隱含波動率方面,除开末日期權 IV 稍有 1.5% Vol 左右的下降之外,其余期限上並無顯著變化。
從交易上看,BTC 十二月底看漲策略交易依舊火熱,其中具有代表性的包括 Buy 40000 vs Sell 45000 的比例看漲價差,還有 36000-40000-44000 Sell Fly。ETH 同樣也是以看漲策略為主,只是成交分布向遠期發生了轉移,其中 3 月 vs 6 月的看漲價差/三角價差成為交易熱點;另外一月上也有不少 Call Spread 策略押注 SEC 的下一步變動,這個 flow 也在一定程度上使 1 月的 forward iv 相對於年底繼續維持較陡的斜率,體現市場對波動率在开年後進一步回歸的預期。
Source: Deribit (截至 1 DEC 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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