SignalPlus波動率專欄(20231201)：價格短线拉盤，末日IV大漲

2023-12-01 22:12:14

昨日（30 Nov）美國公布其 10 月份核心 PCE 增長 0.2% ，與市場預期保持一致，續請失業金人數則是有意外上升，美聯儲官員也在此反駁了此前的一些鴿派觀點，舊金山聯儲主席戴利表示，現在判斷美聯儲是否結束加息還為時過早，目前也根本沒考慮過降息，紐約聯儲主席威廉姆斯則認為，目前利率接近峯值，但如果通脹頑固的話則可能需要再次加息。美債方面，兩年期美債收益率在美盤時段大幅上行達到接近 4.73% 的日內高點，而後回吐大部分漲幅失守 4.70% ，現報 4.665% ，十年期重回 4.3% 關口，報 4.326% 。美三大股指漲跌不一，道指收漲 1.47% ，SP 500 收漲 0.38% ，納指收跌 0.23% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，BTC/ETH 分別在 38000/2050 附近震蕩，小幅收跌至 37815.36(-0.803% ) / 2034.97(-1.16% )。隱含波動率方面，除开末日期權 IV 稍有 1.5% Vol 左右的下降之外，其余期限上並無顯著變化。

從交易上看，BTC 十二月底看漲策略交易依舊火熱，其中具有代表性的包括 Buy 40000 vs Sell 45000 的比例看漲價差，還有 36000-40000-44000 Sell Fly。ETH 同樣也是以看漲策略為主，只是成交分布向遠期發生了轉移，其中 3 月 vs 6 月的看漲價差/三角價差成為交易熱點；另外一月上也有不少 Call Spread 策略押注 SEC 的下一步變動，這個 flow 也在一定程度上使 1 月的 forward iv 相對於年底繼續維持較陡的斜率，體現市場對波動率在开年後進一步回歸的預期。

Source: Deribit （截至 1 DEC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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