SignalPlus波動率專欄(20231123)：BN風波已過，價格反彈回到近期高點

2023-11-23 13:11:24

昨日（23 Nov）美國當周初請失業金人數錄得 20.9 萬人，低於預期的 22.6 萬，續請失業金人數也實現了兩個月內首次下降，表明了美國勞動力市場並沒有像市場預期的那樣快速降溫，美債收益率先漲後跌，十年期現報 4.435% ，兩年期美債收益率一度漲至 4.94% 的日內高點，現報 4.898% 。美三大股指震蕩收漲，SP 500/納指/道指分別收漲 0.41% /0.46% /0.53% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

數字貨幣方面，市場已經快速消化了 BN 事件帶來的風波，BTC 價格從 36000 下方逐步 反彈回到了近期高點 ，並一度挑战 38000 關口，ETH 也一路反彈走高，來到接近 2100 的位置；期權方面， BTC 隱含波動率水平整體微漲 ，大量集中在前端的交易使得該部分漲勢更為顯著，這些成交主要由 24 Nov 上的 Put Spread 买入 和 8 Dec 40000-C 單點接近 1000 BTC 的大宗买入开倉構成。ETH 的成交分布更多集中在遠期，其中賣 29 Mar 2800-C 买 28 Jun 3000-C 的三角價差策略成交總量達到了驚人的 30000 張 ETH Per Leg。

Source: Deribit （截至 23 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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