SignalPlus波動率專欄(20230907)：行情搖擺不定，看跌價差策略成為市場焦點

2023-09-08 00:09:13

昨日晚間（6 Sep 23 10: 00 pm UTC+ 8）美國公布了超預期的 ISM Service PMI 數據，表明了美國消費者需求和整體經濟依然強勁；美債收益率在昨日集體走高，兩年期收益率一度上升 7 個基點，站上 5% 關口，收於 5.02% 。波士頓聯儲主席柯林斯稱，當前可能非常接近，或已經達到利率峯值，但近期的改善並不能視為通脹處於持續回落至 2% 軌道上的證據，可能有理由進一步收緊政策。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

今日凌晨（7 Sep 01: 00 ～ 03: 00 UTC+ 8）數字貨幣市場出現了一次震蕩行情，BTC 小幅下跌至 25326 以後快速反彈突破 26000 阻力位，隨後一波賣壓又將價格重新打回 25750 附近整盤，最大振幅接近 3% 。在此動蕩期間，BTC/ETH 的隱含波動率均出現小幅上揚（月底 IV 上漲 2.5 ～ 3% ），當價格穩定之後 IV 也隨即回落。截止今日交割，BTC IV 未發生顯著變化；ETH 近期 IV 增長 0.5% Vol 左右，中遠端小幅下滑 0.1 ～ 0.5% 。

Source: Deribit （截至 7 Sep 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

交易方面，市場對 BTC 看跌期權的交易熱情仍未褪去，P/C Ratio 依然處於 1.0 左右的高位，其中买入 29 Sep 23 20000 vs 25000 （Size： 838.2 per leg）看跌價差策略成為了過去一日的市場焦點。

與 BTC 不同，ETH 的交易呈現了另一種敘事。過去 24 小時裏，九月底的 Call Spread 遭到拋售，但同時在十月底卻迎來了大量 Call Spread 建倉，使得全市場成交的 P/C Ratio 延續了前兩日的下跌趨勢，來到約 0.37 的低點。

Source: Laevitas , BTC 29 Sep 23 20000 vs 25000 Long Put Spread 成為過去一日的市場焦點

Source: Laevitas, BTC 29 Sep 23 20000 vs 25000 Long Put Spread 成為過去一日的市場焦點

Source: Laevitas, ETH 九十月底出現大量 Call Spread 成交

Source: Deribit Block Trade

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